چکیده

‎A class of explicit Runge-Kutta methods for‎ ‎numerical solution of SDEs is described‎. ‎These schemes are‎ ‎derivative-free‎. ‎The order conditions that this class of stochastic‎ ‎Runge-Kutta methods must satisfy to have weak order two is obtained‎. ‎Examples of the second-order explicit Runge-Kutta methods of this‎ ‎class are shown‎. ‎Numerical examples are presented to support the‎ ‎theoretical results‎.

کليدواژه ها

stochastic differential equations‎ ‎Runge-Kutta‎ ‎methods‎ weak method‎ explicit method

کد مقاله / لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
محمود پارسامنش , 1400 , یک کلاس از روشهای رونگه-کوتای سه مرحله ای برای معادلات دیفرانسیل تصادفی , بيست و چهارمین سمينار آناليز رياضي و كاربردهاي آن