به کارگیری موثر چندجمله ای های لژاندار در قیمت گذاری اختیار دومانعی با بازبینی گسسته
Effective Implementation of Legendre Polynomials in Pricing Discretely Monitored Double Barrier Option
نویسندگان :
امیرحسین سبحانی ( هیات علمی دانشگاه سمنان ) , محمد حسین بهشتی ( هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران )
چکیده
In the present paper Legendre polynomials are effectively implemented in pricing discrete double barrier options which are commonly done through recursive solving Black-Scholes PDEs in the monitoring intervals. Using orthogonal projection based on Legendre polynomials we could obtain an operational matrix to approximate the price of the option.کليدواژه ها
Pricing Option Discretely Monitoring Legendre Polynomials Projection Methodکد مقاله / لینک ثابت به این مقاله
برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:امیرحسین سبحانی , 1401 , به کارگیری موثر چندجمله ای های لژاندار در قیمت گذاری اختیار دومانعی با بازبینی گسسته , هفتمین سمينار آناليز تابعی و كاربردهاي آن
دیگر مقالات این رویداد
© کلیه حقوق متعلق به دانشگاه بین المللی قزوین می‌باشد.